您好、欢迎来到现金彩票网!
当前位置:2019欢乐棋牌 > 滞后 >

误差修正模型(ECM)的滞后项怎么确定?

发布时间:2019-08-11 08:26 来源:未知 编辑:admin

  我看网上有人说是把所有滞后项先放进去,然后根据回归结果依次删去P值最高的项,剩下显著的变量。我现在试出的式子如下:Dlnswa=b0resid(-1)+b1D(lnswa(-1))++b2D(lnswa(-3))+b3D(lnr...

  我看网上有人说是把所有滞后项先放进去,然后根据回归结果依次删去P值最高的项,剩下显著的变量。我现在试出的式子如下:

  不知道这样是否合理?没出现滞后1,2阶,直接出现滞后3阶是不是不合理呀?

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

  展开全部把ECM用解释变量和预测变量的差表示出来以后,与解释变量和被解释变量的一阶差分做回归,其中ECM要滞后一期,就可以得到ECM前面的系数。

  (Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,就说明Y在误差修正(error correcting),但如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候就要通过看X的那个回归来判定这个系统是否是稳定的.因为Y和X的协整关系的表达式是:ecm=Y-b*X,所以,理论上讲,在dY=a(Y-b*X)+e中a0才符合反向修正机制。而在dX=c(Y-b*X)+e中c0才符合反向修正机制。比如,在t-1期,X超过了长期均衡关系,这就意味着t-1期的误差修正项为负,c0使得X在第t期得以向长期均衡关系调整,因为c(Y-b*X)0。虽然c0,但是本质上讲,这仍然可以当做反向修正机制来对待。

http://w5bek.com/zhihou/429.html
锟斤拷锟斤拷锟斤拷QQ微锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷微锟斤拷
关于我们|联系我们|版权声明|网站地图|
Copyright © 2002-2019 现金彩票 版权所有