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如何用eviews确定滞后阶数项?

发布时间:2019-07-02 05:39 来源:未知 编辑:admin

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  滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好。具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图:

  此时调整后的R2为0.577,不很高。一个个试,滞后项选5时,ADF检验方程结果如图:

  此时调整后的R2=0.95,达到最大。这个方程是最优的,以它为准。看trend项的Prob.值,为0.0069,小于0.05,说明应该包含趋势项,看截距项C的P值,为0.0017,也应该包含截距项。

  方法二:上面方法比较麻烦,简单的办法是自动选择,即点击“Automatic selection”,然后选择AIC标准或其它标准,最大滞后可以填写,也可按默认。我建议5比较合适。确定。

  下面是我尝试的一个案例,标准选择的是AIC,最大滞后长度填的是5,结果如下:

  可见,此时软件自动选择的是滞后项为1的方程,其AIC值是2.10,你可以检验,即手动填写滞后长度,会发现在滞后长度为1-5中,2.10是最小的。

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